单纯的用k线炒股胜率有多大?

我写过很多纯技术分析交易系统。

通过A股近十几年日线数据,十几万次交易回测。

得出的结论是:如果只靠技术指标,纯系统随机交易,不加入其他人为因子的话,是可以略领先大盘指数的微利系统,但不是暴利系统。

首先这个问题,光看胜率没意义。还要结合赔率。跟博彩一样,胜率既每次交易获胜的概率,赔率既每次获胜的奖金与筹码的比例。二者皆是越高越好。

k线炒股

我曾经花费大量精力在研究技术分析,结果发现无论如何都只能编写出低胜率高赔率高胜率低赔率的这两种期望收益为正的交易系统。

世界上不存在高胜率高赔率的纯技术交易系统,如果有,会被他人发现并广泛使用,最终会因为缺乏对手盘而迅速失效。这是一个悖论。

交易系统一般分为左手(反转)系统和右手(趋势)系统。

反转系统的特点是高胜率低赔率。判断行情反转时开仓,如果反转不成立则等待二次信号继续补仓,一般不止损。所以胜率会很高。但是由于反转势能通常都不如单边大趋势行情的惯性大。所以需要提前平仓锁定利润,否则胜率和赔率都会降低。

趋势系统的特点是低胜率高赔率。判断趋势已形成并将延续时开仓,可是当趋势稳定形成时股价往往已处于高位状态,所以必须严格止损避免高位套牢。并且由于入场初期,许多假信号,噪音信号导致触发止损,所以胜率较低。但是一旦抓住大趋势行情,收益会非常惊人。

总的来说。不管是牺牲赔率换胜率,还是牺牲胜率换赔率,长期回测的期望收益都相差不大。都属于微利系统,世界上不存在暴利的技术交易系统。

可是这两种系统在不同情绪的市场阶段,所表现出来的收益效果又是不一样的。

趋势系统在牛市非常厉害,反转系统就非常差。牛市的特征就是强者恒强。弱者踩踏,没有反转机会。运用趋势系统能让利润尽情奔跑。

反转系统在猴市又非常厉害,猴市的风格偏保守,浅尝则止。此时用趋势系统会出现大量假信号,导致胜率极低。运用反转系统却能来回吃波段,收益不菲。

单边熊市什么系统都会亏损。

总结:如果能恰当时机的把握左右手交易系统的切换,你的技术炒股之路就能大功告成。

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